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證券時(shí)報(bào)記者 秦燕玲

6月20日，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），該《辦法》由《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》）修訂形成。相較此前規(guī)定，《辦法》進(jìn)一步明確了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義，強(qiáng)調(diào)完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，同時(shí)還細(xì)化了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，與原有《指引》相比，《辦法》最顯著的修訂在于調(diào)整了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，即不再包含銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，而是聚焦于利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)引發(fā)銀行損益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因、表現(xiàn)形式、管理與計(jì)量方式均與交易賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在較大不同。從銀行實(shí)踐來看，交易賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)通常由不同部門或團(tuán)隊(duì)，通過不同的政策程序、計(jì)量方法和管理工具進(jìn)行管理。同時(shí)，《商業(yè)銀行資本管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《資本辦法》）《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中，均已將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的兩類風(fēng)險(xiǎn)管理。未來銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)將適用于《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》。

在具體治理架構(gòu)上，《辦法》進(jìn)一步明確了董事會(huì)、監(jiān)事（會(huì)）和高級(jí)管理層的責(zé)任，界定三道防線的具體范圍和職責(zé)，強(qiáng)調(diào)銀行在集團(tuán)并表層面加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

此外，《辦法》還要求銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全流程管理，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告要求。完善內(nèi)部模型定義以及模型管理、壓力測(cè)試要求，匹配當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架和管理實(shí)踐。

金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人指出，《指引》的修訂是在《資本辦法》出臺(tái)的背景下，結(jié)合銀行管理實(shí)踐，對(duì)部分概念、方法和管理要求進(jìn)行更新和優(yōu)化?！掇k法》對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新要求，有助于增強(qiáng)銀行的運(yùn)營(yíng)韌性。一是有利于銀行更清晰地理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化能力和水平；二是有利于銀行進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和政策程序，完善風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額體系，夯實(shí)數(shù)據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部控制和審計(jì)，提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化程度；三是有利于銀行將《資本辦法》的實(shí)施與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理緊密結(jié)合，做好內(nèi)部模型驗(yàn)證與有效性監(jiān)控。